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證券市場微結構

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現代投資理論

XGBoost 多空交易策略

利用 XGBoost 依財報基本面因子預測未來上漲機率,並進一步買進未來上漲機率最大及放空機率最小的股票,建立多空投資組合。

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VBA 踩地雷

使用 VBA 復刻經典遊戲踩地雷,富有邏輯及規則的編制。
當踩中的格子周圍沒有地雷,則擴散至有地雷為止,而格中數字代表周圍地雷數量,若踩到地雷則遊戲結束!

踩地雷 🎮下載遊玩

個股分析 - 永道KY

團體個股競賽,主要負責產業分析及討論成長性估計。

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財務分析助理(建構中)

串接 Open AI API,使用者於 LINE 傳送股票代號,程式將透過網路資料爬蟲將近期股價、財報資訊及新聞傳給 Open AI,進而分析該檔股票趨勢及近期股價圖。

財務分析助理

餐廳資料庫管理系統

使用 Access SQL 建立管控餐廳庫存及外送訂單的資料庫系統,可以於介面簡易操作進貨或賣出的品項紀錄,透過資料庫連結做有效管理。

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證券市場微結構作業報告

各種流動性指標之間的關係、與股市的連結

計算常用的流動性指標,Amihud Illquidity、Kyle's Lambda、Variance Ratio 及 Turnover Ratio,比較之間的關係,也在近一步與股票市場結合發現流動性(此使用 Amihud )和股票報酬呈現負相關, 當低流動性時,投資者往往會要求較高的風險溢酬去補償流動性風險,這也讓此指標或許能運用在建立因子投資上去調整投組的報酬。

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流動性共性、流動性風險與報酬反轉現象之實證分析

以台灣上市櫃公司五年資料,探討流動性風險與股票報酬關係,運用 Amihud Illiquidity、Kyle's Lambda、Turnover ratio 衡量流動性共性(commonality), 並實證驗證流動性越差的股票在交易量放大時回報反轉現象(c值理論),最終提出逆向與順勢交易策略設計。

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現代投資組合理論作業報告

增值臺灣 50 指數

先嘗試複製臺灣 50 指數,最小化追蹤誤差,再將可能影響報酬的因子並建立五爪圖,找出有顯著造成組別報酬差異的因子, 最後再將因子應用於投組內增加 alpha,並控制追蹤誤差、資訊比率在一定範圍內。

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增值臺灣加權指數

先嘗試以 250、350、400 檔股票複製臺灣加權指數,最小化追蹤誤差,再進一步將可能影響報酬的因子並建立五爪圖,找出有顯著造成組別報酬差異的因子, 最後再將因子應用於投組內增加 alpha,並控制追蹤誤差、資訊比率在一定範圍內。

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